Prof. Dr. Olaf Posch

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Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. Methoden der VWL

Anschrift

Universität Hamburg

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Volkswirtschaftslehre

Von-Melle-Park 5

20146 Hamburg

Büro

Raum: 2069

Sprechzeiten

Mo 11:30 - 12:30 Uhr (während des Semesters).
Bitte wenden Sie sich für einen Termin an das Sekretariat (Frau Kienle).
In der vorlesungsfreien Zeit finden Sprechstunden nur nach Vereinbarung statt!

Kontakt

Tel.: +49 40 42838-4630

Fax: +49 40 42838-4208

E-Mail: Olaf.Posch"AT"uni-hamburg.de

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Publikationen

2021

"Peso Problems in the Estimation of the C-CAPM" (zusammen mit Juan Carlos Parra-Alvarez und Andreas Schrimpf. Quantitative Economics: accepted for publication. Link; Web Appendix

2016

"Estimating Dynamic Equilibrium Models Using Mixed Freuquency Macro and Financial Data" (zusammen mit Bent Jesper Christensen und Michel van der Wel). Journal of Econometrics 194 (2016): S. 116–137. Link; Web Appendix

2013

"Numerical Solution of Dynamic Equilibrium Models under Poisson Uncertainty" (zusammen mit Timo Trimborn). Journal of Economic Dynamics and Control 37 (2013): S. 2606-2662. Link

2011

"On the Link between Volatility and Growth" (zusammen mit Klaus Wälde). Journal of Economic Growth 16 (2011): S. 285-308. Link

"Risk Premia in General Equilibrium". Journal of Economic Dynamics and Control 35 (2011): S. 1557-1576. Link

"Explaining Output Volatility: The Case of Taxation". Journal of Public Economics 95 (2011): S. 1589-1606. Link

2009

"Structural Estimation of Jump-Diffusion Processes in Macroeconomics". Journal of Econometrics 153 (2009): S. 196-210. Link

Arbeitspapiere

2020

"Resurrecting the New-Keynesian Model: (Un)conventional Policy and the Taylor Rule" (aktualisierte Version, September 2020). CESifo Working Paper Series No. 6925. Link Web Appendix Link zum pdf

"Estimation of Heterogeneous Agent Models: A Likelihood Approach" (zusammen mit Juan Carlos Parra-Alvarez und Mu-Chun Wang (Mai 2020). CESifo Working Paper Series No. 6717. Link Web Appendix Link zum pdf

"Risk Matters: Breaking Certainty Equivalence in Linear Approximations" (zusammen mit Juan Carlos Parra-Alvarez und Hamza Polattimur, aktualisierte Version, März 2020). CESifo Working Paper Series No. 8250. Link Web Appendix Link zum pdf

2019

"On the Estimation of the Volatility-Growth Link" (zusammen mit Andrey Launov und Klaus Wälde, akutalisierte Version, September 2019). CREATES Research Paper 2012-21. Link

2017

"Delays in Public Goods" (zusammen mit Santanu Chatterjee und Dennis Wesselbaum). CESifo Working Paper Series No. 6341. Link

2012

"Measuring Convergence Using Dynamic Equilibrium Models: Evidence from Chinese Provinces" (zusammen mit Lei Pan und Michel van der Wel). Link

"Solving the New Keynesian Model in Continuous Time" (zusammen mit Jésus Fernández-Villaverde und Juan F. Rubio-Ramírez). Link zum pdf