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Methoden der VWL
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Prof. Dr. Olaf Posch

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Professor VWL, insbes. Methoden der VWL

Anschrift

Universität Hamburg
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Volkswirtschaftslehre
Von-Melle-Park 5
20146 Hamburg

Büro

Raum: 2069

Sprechzeiten

  • Termin nach Vereinbarung. Bitte wenden Sie sich für einen Termin an das Sekretariat (Corinna Kienle).

Kontakt

Tel.: +49 40 42838-4630
Fax: +49 40 42838-4208

Publikationen

2016

"Estimating Dynamic Equilibrium Models Using Mixed Freuquency Macro and Financial Data" (zusammen mit Bent Jesper Christensen und Michel van der Wel), Journal of Econometrics 194 (2016): 116–137.

2013

"Numerical Solution of Dynamic Equilibrium Models under Poisson Uncertainty" (zusammen mit Timo Trimborn), Journal of Economic Dynamics and Control 37 (2013): 2606-2662.

2011

"On the Link between Volatility and Growth" (zusammen mit Klaus Wälde), Journal of Economic Growth 16 (2011): 285-308.
"Risk Premia in General Equilibrium". Journal of Economic Dynamics and Control 35 (2011): 1557-1576.
"Explaining Output Volatility: The Case of Taxation". Journal of Public Economics 95 (2011): 1589-1606.

2009

"Structural Estimation of Jump-Diffusion Processes in Macroeconomics". Journal of Econometrics 153 (2009): 196-210.

Arbeitspapiere

2018

"Risk Matters: Breaking Certainty Equivalence" (zusammen mit Juan Carlos Parra-Alvarez und Hamza Polattimur), CESifo Working Paper Series.

 "Resurrecting the New-Keynesian Model: (Un)conventional Policy and the Taylor rule", CESifo Working Paper Series No. 6925. Web Appendix hier.

2017

"Identification and Estimation of Heterogeneous Agent Models: A Likelihood Approach" (zusammen mit Juan Carlos Parra-Alvarez und Mu-Chun Wang), CESifo Working Paper Series No. 6717.

"Delays in Public Goods" (zusammen mit Santanu Chatterjee und Dennis Wesselbaum), CESifo Working Paper Series No. 6341.

2014

"On the Estimation of the Volatility-Growth Link" (zusammen mit Andrey Launov und Klaus Wälde), CREATES Research Paper 2012-21.

"Estimating Dynamic Equilibrium Models Using Mixed Frequency Macro and Financial Data" (zusammen mit Bent Jesper Christensen, Michel van der Wel), CESifo Working Paper Series No. 5030.

2012

"Measuring Convergence Using Dynamic Equilibrium Models: Evidence from Chinese Provinces" (zusammen mit Lei Pan und Michel van der Wel).

"Risk of Rare Disasters, Euler Equation Errors and the Performance of the C-CAPM" (zusammen mit Andreas Schrimpf), CREATES Research Paper No. 2012-32.

"Solving The New Keynesian Model in Continuous Time" (zusammen mit Jésus Fernández-Villaverde und Juan F. Rubio-Ramírez).

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