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Grundlagenseminar: Ökonometrische Analyse wirtschaftlichen Wachstums
Seminar
Das Grundlagenseminar wird als Projektseminar durchgeführt. Dies bedeutet, dass nicht eine Folge von Papieren vorgetragen und anschließend diskutiert wird, sondern dass makroökonomische Datensätze von den Teilnehmern mit statistischen und einfachen ökonometrischen Analysen analysiert werden. Ziel der Analyse ist es, in länderübergreifender Betrachtung Muster oder Regelmäßigkeiten von Wachstumsprozessen zu erkennen, diese ökonomisch zu interpretieren sowie entsprechende Hypothesen zu formulieren und zu testen.
Wachstumstheorie
Vorlesung & Übung
Die Vorlesung bietet eine Übersicht zu den Grundlagen der Wachstumstheorie. Für eine erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung sind die üblichen mathematischen Grundkenntnisse in Analysis unverzichtbar, teilweise werden auch Inhalte aus den Vorlesungen Statistik und Ökonometrie vorausgesetzt. Behandelt werden unter anderem die Themen: Stilisierte Fakten des Wirtschaftswachstums, Faktorakkumulation und technischer Fortschritt, Solow-Modell, Konvergenzkonzepte, Humankapital, Modelle endogenen oder semi-endogenen Wachstums, Armutsfallen, grünes Wachstum, Wachstum rohstoffreicher Staaten.
Einführung in dynamische makroökonomische Modelle
Vorlesung & Übung
Die Konjunktur, das Wirtschaftswachstum, die Inflation oder die Entwicklung der Staatsverschuldung sind Beispiele für wichtige makroökonomische Variablen, die sich über die Zeit hinweg verändern. Makroökonomische Modelle müssen deshalb dynamisch sein, d. h. sie müssen Variablen in Abhängigkeit von der Zeit modellieren. Mathematisch werden diese Variablen dann als Funktion der Zeit ausgedrückt, z. B. als y=y(t), wobei t die Zeit darstellt. Alle dynamischen Modelle (nicht nur die makroökomomischen) nutzen deshalb entweder Differenzen- oder Differentialgleichungen. Diese bilden den eigentlichen mathematischen "Kern" jedes dynamischen Modells.
Die Vorlesung führt ein in die Lösung von - überwiegend linearen - Differenzen- und Differentialgleichungen. Schrittweise werden die mathematische Theorie und die zugehörigen Lösungstechniken dargestellt, jeweils verbunden mit Beispielen wichtiger makroökonomischer Modelle, die die entsprechende mathematische Struktur aufweisen.
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich - lediglich Abiturwissen in Mathematik und evtl. ein wenig weitergehendes Wissen aus den beiden Mathematikvorlesungen des Bachelorstudiengangs. Aber man sollte Interesse an Mathematik und Bereitschaft zu problemlösendem Denken haben.
Die Übung zur Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.
Empirical Business Cycle Analysis
Interactive Lecture
This course provides an introduction to empirical business cycle analysis using descriptive and structural models from time series econometrics. No prior knowledge of time series econometrics is required, but students should be familiar with basic econometrics. The course surveys the development of business cycles theory in recent decades and shows how theories can be tested empirically using modern time series methods. The lecture focuses on the application of methods, it does not cover the underlying estimation theory. In class, we will replicate the results of severeal seminal papers. In the interactive part of the lecture, students are asked to double-check previous results in the literature in the light of newly available data.
Time Series Econometrics
Interactive Lecture
This lecture provides an introduction to modern time series analysis. It covers basic concepts, univariate stationary processes, estimation, testing and forecasting, univariate nonstationary processes, spurious regressions, unit root tests, multivariate stationary processes, impulse response and variance decomposition analyses, Granger causality, multivariate nonstationary processes, cointegration and vector error correction models.