Optimal Stopping Applied to Finance and Economics
- Dozent: Prof. Dr. Alexander Szimayer
- Übungsleiter: Mick Schaefer
- Lehrform: Interaktive Lehrveranstaltung (2 + 1 SWS)
- Vorlesung: Dienstags, 10:00 - 12:00 Uhr, WiWi 2101/2105
- Übung: Dienstags, 13:00 - 14:00 Uhr, WiWi 2101/2105
- Literatur: Tomas Björk (2009) Arbitrage Theory in Continuous Time, 3rd Edition, Oxford University Press
Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). Investment under uncertainty. Princeton university press.
- weitere Informationen: siehe STiNE
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