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Financial Economics (Derivatives)

Photo: UHH, RRZ/MCC, Mentz

Professorships

Lehrangebot im Wintersemester 2017/2018

Bachelor of Science VWL

Statistik I

  • Dozent: Prof. Dr. Alexander Szimayer
  • Übungsleiter: Markus Michaelsen, Mick Schaefer
  • Lehrform: Vorlesung und Übung (2 + 2 SWS)
  • Zeit und Raum (Vorlesung):
    Dienstags, 14:00 - 16:00 Uhr, ESA A
  • Übung: siehe STiNE
  • Literatur:
    Fahrmeir, Ludwig et al.(*): Statistik - Der Weg zur Datenanalyse. Berlin, Heidelberg.
    Schira, Josef(*): Statistische Methoden der VWL und BWL: Theorie und Praxis. München.
    Schlittgen, Rainer(*): Einführung in die Statistik. München.
  • weitere Informationen: siehe STiNE

Derivate: Märkte und Produkte

  • Dozenten: Dr. Alexander Szimayer
  • Übungsleiter: Aidin Miri Lavasani
  • Lehrform: Vorlesung und Übung (2 + 1 SWS)
  • Zeit und Raum (Vorlesung):
    Montags, 10:00 - 12:00 Uhr, WiWi 2101/2105
  • Übung: 12:00 - 13:00 Uhr, WiWi 2101/2105
  • Literatur: Don M. Chance/ Robert Brooks (2009): An Introduction to Derivatives and Risk Management (8th Ed.). Mason, USA.
  • weitere Informationen: siehe STiNE
Master of Science Economics

Optimal Stopping Applied to Finance and Economics

  • Dozent: Prof. Dr. Alexander Szimayer
  • Übungsleiter: Mick Schaefer
  • Lehrform: Interaktive Lehrveranstaltung (2 + 1 SWS)
  • Vorlesung: Montags, 14:00 - 16:00 Uhr, WiWi 2091/2201
  • Übung: Montags, 16:00 - 17:00 Uhr, WiWi 2175/2181
  • Literatur: Tomas Björk (2009) Arbitrage Theory in Continuous Time, 3rd Edition, Oxford University Press
    Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). Investment under uncertainty. Princeton university press.
  • weitere Informationen: siehe STiNE
(*) jeweils aktuelle Auflage