tag:www.wiso.uni-hamburg.de,2005:/fachbereich-sozoek/professuren/szimayer/ueber-uns/aktuellesAktuelles2024-01-22T12:08:46ZNAGR-fakws-23190661-production2023-12-19T09:11:00ZVortrag von Dr. Björn Imbierowicz im Forschungsseminar „Quantitative Wirtschaftsforschung“Heute haben wir Dr. Björn Imbierowicz vom Research Center der Deutschen Bundesbank als Gast an der Professur begrüßt. Professor Imbierowicz hat im Rahmen des Forschungsseminars "Quantitative Wirtschaftsforschung" einen Vortrag mit dem Titel "Macroprudential Policy Leakage through Firms" gehalten. NAGR-fakws-8008070-production2023-11-13T07:09:00ZWir suchen: Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in zum 01.04.2024<p>Die Stellenausschreibung finden Sie hier.</p>NAGR-fakws-22585000-production2023-09-30T07:03:00ZSebastian Golder erhält Best Paper Award auf der DGF<p>Wir freuen uns sehr, dass Sebastian Golder mit dem „Best Paper Award - Housing Finance“ auf der DGF (Annual Meeting of the German Finance Association) für die auf der 29. Jahrestagung vorgestellte Forschungsarbeit „Present Bias and Mortgage Refinancing Decisons“ ausgezeichnet wurde . Der Preis wurde am 29. September 2023 in Stuttgart-Hohenheim verliehen und zeichnet die beste Forschungsarbeit auf der Konferenz im Bereich Housing Finance aus.</p>
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<p></p>NAGR-fakws-21958308-production2023-06-27T08:11:00ZVortrag Prof. Dr. Rainer Haselmann im Forschungsseminar „Quantitative Wirtschaftsforschung“Heute haben wir Prof. Dr. Rainer Haselmann als Gast an der Professur begrüßt. Professor Haselmann hat im Rahmen des Forschungsseminars "Quantitative Wirtschaftsforschung" einen Vortrag (Vortragstitel: "Supra(National) Supervision") gehalten. Er ist an der Goethe Universität in Frankfurt Inhaber der Professur Finance, Accounting and Taxation.
NAGR-fakws-21885188-production2023-06-22T11:26:00ZVortrag von Johannes Heuel auf der "European Financial Management"<p>Das Paper "Applications of non-linear machine learning tree-based methods for prepayments forecasting of fixed-rate institutional loans" von Johannes Heuel (zusammen mit Prof. Dr. Alexander Szimayer, Rene Glawion und André Horovitz) wurde bei der Konferenz European Financial Management (EFMA) in Cardiff (Großbritannien) accepted for presentation und wird am 28. Juni dort vorgetragen werden.</p>
<p>Hier finden Sie weitere Informationen zur EFMA sowie das ausführliche Programm. Die Konferenz findet vom 28. Juni bis 01. Juli 2023 an der Cardiff Business School statt. Keynote speaker ist Professor Lauren Cohen der Harvard Business School.</p>
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<p></p>NAGR-fakws-20854721-production2022-12-08T07:26:00ZVortrag Prof. Antje Berndt im Forschungsseminar „Quantitative Wirtschaftsforschung“Am Dienstag, den 12.12.2022, hält unsere Gast-Professorin Antje Berndt im Rahmen des Forschungsseminares einen Vortrag mit dem Titel: "More Dept More Risk?"NAGR-fakws-20854674-production2022-12-05T08:39:00ZProfessorin Antje Berndt (ANU) erneut zu Gast an der Professur für Finanzwirtschaft<p>Professorin Antje Berndt von der Australian National University (Research School of Finance, Actuarial Studies & Statistics) ist vom 05.12. bis 21.01.2023 als Gastwissenschaftlerin an unserer Professur. Herzlich Willkommen!</p>
<p> </p>NAGR-fakws-20794090-production2022-11-28T08:03:00ZSophie Döpp gewinnt Wissenschaftspreis der Deutschen Bundesbank<p>Unsere Wissenschaftliche Mitarbeiterin Sophie Döpp hat den Wissenschaftspreis der Deutschen Bundesbank für ihre Masterarbeit gewonnen. Der Preis wurde am 08.11.2022 in Hamburg feierlich verliehen. Wir gratulieren ihr ganz herzlich dazu!</p>
<p>Die Masterarbeit mit dem Titel „Ascertaining an institutional idiosyncratic confidence level and time series length of deposit volume dynamics for commercial banks to be used for modelling non maturing liabilities“ ist unter der Betreuung von Herrn Prof. Dr. Alexander Szimayer entstanden.</p>
<p>Hier finden Sie den Bericht über die Preisverleihung.</p>NAGR-fakws-20759378-production2022-11-11T12:26:00ZVortrag von Prof. Szimayer auf der "13th Annual Financial Market Liquidity Conference"<p>Prof. Dr. Alexander Szimayer hat am 11.11.2022 das Paper "Valuation of Bank Assets with Early Government Intervention" (zusammen mit A. Berndt, M. Schaefer) bei der 13th Annual Financial Market Liquidity Conference an der Corvinus Universität von Budapest präsentiert.</p>NAGR-fakws-20213941-production2022-08-24T08:09:00ZNeue Publikation in Management Science<p>Das Paper "The Information Value of Distress" von Prof. Szimayer (gemeinsam mit Christian Hilpert und Stefan Hirth) wurde in Management Science zur Veröffentlichung akzeptiert.</p>
<p>Abstract:</p>
<p>We propose a novel framework for investigating learning dynamics on the debt market. Observing a firm’s survival of apparently distressed periods, the market eliminates asset value estimates that are too low to be consistent with the observed survival. Therefore, the firm’s cost of debt becomes lower for given financials. Relative to a perfect information setting, the firm strategically delays default to benefit from a subsequently lower cost of debt. Default comes as a surprise, as it reveals the currently worst possible asset value as correct. The surprise effect is mitigated for debt with higher performance sensitivity and for lower ex-ante information asymmetry.</p>
<p>Hier finden Sie das gesamte Paper im Download SSRN Working Paper.</p>NAGR-fakws-19731136-production2022-06-01T08:11:00ZVortrag Prof. Dr. Thomas Kruse im Forschungsseminar „Quantitative Wirtschaftsforschung“Am 31.05.2022 hat unser Gast Prof. Dr. Thomas Kruse (Professur für Stochastik) von der Uni Gießen einen Vortrag im Seminar „Quantitative Wirtschaftsforschung“ gehalten. Titel des Vortrages war "Optimal Dynamic Control of an Epidemic“ (with Philipp Strack). NAGR-fakws-19571936-production2022-05-05T07:03:00ZSophie Döpp gewinnt Wissenschaftspreis Finanzkompass 2021/22<p>Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeiterin Sophie Döpp den Wissenschaftspreis des Finanzplatz Hamburg e. V. „Finanzkompass" für ihre Masterarbeit gewonnen hat und gratulieren ihr ganz herzlich!</p>
<p>Die Masterarbeit mit dem Titel „Ascertaining an institutional idiosyncratic confidence level and time series length of deposit volume dynamics for commercial banks to be used for modelling non maturing liabilities“ ist unter der Betreuung von Herrn Prof. Dr. Alexander Szimayer entstanden.</p>
<p>Hier finden Sie den Bericht über die Preisverleihung.</p>NAGR-fakws-18189306-production2022-02-10T09:09:00ZNeue Publikation in Quarterly Journal of Finance<p>Der Artikel "Modeling Non-Maturing Demand Deposits A Proposed Methodology to Determining the Idiosyncratic Confidence Level Used for Separating Stable Deposit Volumes From Volatile Deposit Volumes ” von Sophie Döpp, Andre Horovitz und Prof. Dr. Alexander Szimayer wurde in The Quarterly Journal of Finance (Volume No. 12, Issue No. 01, Article No. 2240006, Year 2022) veröffentlicht.</p>NAGR-fakws-17974561-production2021-10-04T08:55:00ZVortrag auf der IRMC von Sophie Döpp<p>Sophie Döpp hat an der International Risk Management Conference (IRMC) vom 01.10. - 02.10.2021 in Cagliari auf Sardinien (Italien) teilgenommen und dort das gemeinsame Paper mit Prof. Dr. A. Szimayer und Andre Horovitz mit dem Titel „Modeling non-maturing deposits: a procedure for the determination of the minimal time series length required for model calibration and back-testing" präsentiert. </p>NAGR-fakws-3268860-production2021-09-23T09:03:00ZWissenschaftspreis 2021 Deutsche Bundesbank - Auszeichnung Masterarbeit<p>Die Masterarbeit mit dem Titel "Dynamic Capital Structure Models with Roll-Over Debt“ von Herrn Sören Schacht wurde am 22. September offiziell von der Deutschen Bundesbank mit dem Wissenschaftspreis 2021 ausgezeichnet. Herr Schacht hat seine Arbeit an der Professur für Finanzwirtschaft unter der Betreuung von Prof. Dr. Szimayer und Herrn Dr. Schaefer angefertigt. Wir gratulieren Herrn Schacht ganz herzlich!</p>NAGR-fakws-17048832-production2021-05-06T08:09:00ZNeue Publikation im Quarterly Journal of Finance<p>Das Paper "Modeling non-maturing Demand Deposits: a proposed methodology to determining the idiosyncratic confidence level” von Sophie Döpp, Andre Horovitz und Prof. Dr. Alexander Szimayer wurde vom The Quarterly Journal of Finance angenommen. </p>NAGR-fakws-16654363-production2021-03-04T17:55:00ZErfolgreiche Promotion von Mick Schaefer<p>Wir gratulieren Herrn Dr. Mick Schaefer zur erfolgreichen Verteidigung seiner Dissertation zum Thema</p>
<p><span class="">„Essays in Stochastic Optimal Control applied to Finance and Insurance“ am 04. März 2021! </span></p>
<p><span class="">Herzliche Glückwünsche und das Allerbeste für die Zukunft! </span></p>NAGR-fakws-15449196-production2020-05-19T07:09:00ZErfolgreiche Promotion von Markus Michaelsen<p>Wir gratulieren Herrn Dr. Markus Michaelsen zur erfolgreichen Verteidigung seiner Dissertation zum Thema</p>
<p><span class="">„Essays in Stochastic Modeling for Financial Markets“ am 18. Mai 2020! </span></p>
<p><span class="">Herzliche Glückwünsche und das Allerbeste für die Zukunft! </span></p>NAGR-fakws-14792170-production2020-02-24T09:09:00ZPaper accepted for presentation on Midwest Finance Association<p>The paper "Dynamic Rating with Feedback Effects" has been accepted for presentation on the Midwest Finance Association (MFA) in Chicago (USA) from 19th to 21 March 2020. For more information on the conference please have a look here.</p>
<p>The paper is a joint work of Prof. Dr. Szimayer and Dr. Stephan Hirth (Aarhus University, Denmark).</p>